- Proporcionar una sólida base matemática y estadística aplicada a finanzas (álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, cálculo estocástico, fundamentos estadísticos)
- Dominar herramientas de programación (R y Python) para análisis, simulaciones y modelización financiera
- Estudiar en profundidad los instrumentos derivados: opciones, futuros, forwards, swaps, rentas, derivados exóticos, swaptions, productos estructurados
- Comprender y aplicar la volatilidad y el riesgo de mercado, riesgo de crédito, valoración de derivados, XVA y métricas de riesgo modernas
- Analizar mercados específicos: divisas, commodities, inflación, tasas de interés, etc
- Evaluar el impacto de las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias sobre los modelos financieros
El área más sofisticada y técnica de las finanzas
El Máster en Finanzas Cuantitativas, desde un enfoque matemático y aplicado, te dotará de las herramientas necesarias para modelizar, valorar y gestionar riesgos en los mercados financieros.
Adquirirás un conocimiento profundo de las técnicas cuantitativas: álgebra, cálculo, cálculo estocástico, estadística, optimización y programación en R y Python. Se profundizará en derivados, gestión de tasas de interés, crédito, volatilidad, estrategias exóticas, XVA, mercados de commodities, divisas, inflación, y métricas de riesgo. Se busca formar perfiles capaces de construir modelos robustos, realizar backtesting, simular escenarios y evaluar productos financieros complejos.
Excellence Program*
Los alumnos podrán realizar un Excellence Program en Bayes Business School (Londres), referencia mundial en educación financiera e investigación que les aportará conocimientos clave sobre uno de los centros financieros líder.
Bayes Business School
Bayes Business School, escuela de negocios de la City University of London:
- Tiene la acreditación de «triple-crown»
- Los más de 140.000 Alumni, partners, empresas y su amplia comunidad de estudiantes de más de 180 países son una gran ventaja para crear una fuerte red de contactos internacionales
* Las estancias internacionales son opcionales, tienen un coste adicional y son susceptibles de modificación por causas objetivas por parte de la dirección académica de IEB
El Máster
Este Máster Online cuenta con la metodología más novedosa y eficiente del mercado. El alumno tendrá acceso tanto a la documentación como a la visualización de videos realizados por los profesores del claustro de Máster, de cada temática antes del inicio de cada sesión. Tras este aprendizaje inicial, durante las Clases Magistrales se impartirá la temática correspondiente, profundizando y elevando el conocimiento del alumno al nivel de experto.
Posteriormente se realizará un caso práctico por sesión para asentar los conocimientos y conocer de primera mano los casos reales de ejecuciones de operaciones corporativas
- Documentación de estudio muy detallada
- Ficheros de hojas de cálculo
- Batería de vídeos realizados en IEB
- Tutorías por parte de profesionales especializados en cada área de estudio
- Foros por cada módulo, siendo una fuente de debate e intercambio de opiniones entre alumnos/ profesores
- Clases teóricas + casos prácticos reales
- Uso intensivo de programación, simulaciones, ejercicios aplicados en R y Python
- Backtesting, calibración de modelos, evaluación de desempeño
- Análisis cuantitativo con herramientas de última generación
Graduados universitarios en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Economía, Finanzas u otras disciplinas cuantitativas
Profesionales con experiencia en mercados financieros interesados en especializarse en modelización cuantitativa, gestión de riesgos cuantitativos, pricing, etc
Analistas financieros, quants, risk managers, estructuradores, etc
Profesionales con experiencia en mercados financieros interesados en especializarse en modelización cuantitativa, gestión de riesgos cuantitativos, pricing, etc
Analistas financieros, quants, risk managers, estructuradores, etc
MÓDULO I: Fundamentos matemáticos
- Álgebra lineal aplicada (vectores, matrices, descomposiciones, autovalores)
- Cálculo diferencial e integral orientado a modelos financieros
- Probabilidad y estadística (distribuciones, inferencia, regresión)
- Calculo Estocastico
MÓDULO II: Fundamentos de programación
- Introducción al IDE: Visual Studio Code
- C++
- R
- Pyhton
MÓDULO III: Optimización de carteras y riesgo de mercado
- Teoría moderna de carteras y construcción de portfolios
- Optimización con restricciones y enfoques robustos
- Métricas de riesgo (VaR, ES), stress testing y backtesting
MÓDULO IV: Derivados sobre renta variable y volatilidad
- Futuros y forwards: pricing básico y coberturas
- Opciones vanilla: payoffs, arbitraje y paridades
- Sensibilidades (Greeks) y estrategias con opciones
- Modelos de valoración (binomial, Black-Scholes y extensiones
- Volatilidad histórica/implícita y la volatilidad como activo
- Evaluación de resultados
- Productos estructurados y Exoticas
MÓDULO V: Derivados de tipos de interés
- Derivados de Interes de Corto plazo
- Construccion de Curvas
- Swaps y estructuras frecuentes de mercado
- Opciones: Caps, floors, collars y Swaptions
- Modelos de tipos (Vasicek, CIR, Hull-White, LMM)
MÓDULO VI: Derivados de FX y de Inflaccion
- Mercado FX: forwards, swaps y opciones
- Inflación y divergencias de políticas monetarias (G10) y su impacto en FX
- CCS
- Swaps de Inflaccion
- Opciones exoticas
MÓDULO VII: Commodities
- Power
- Gas
- Oil
- CO2
MÓDULO VIII: Riesgo de crédito, derivados de crédito y XVA
- Modelización de parámetros: PD, LGD, EAD y curvas de default
- Derivados de crédito (CDS y estructuras relacionadas)
- XVA (CVA/DVA/FVA) y riesgo de contraparte
MÓDULO IX: Regulacion Cuantitativa
- FRTB
- IFRS9
- AVAs
MÓDULO X: Trading Cuantitativo
- Diseño de estrategias sistemáticas: señales, construcción de reglas y gestión de exposición
- Backtesting robusto: control de sesgos, validación out-of-sample y costes de transacción
MÓDULO XI: IA y Machine Learning Aplicado
- ML supervisado/no supervisado para predicción, clasificación y detección de regímenes
- Modelos avanzados de series temporales y deep learning para volatilidad, spreads y riesgo
Al finalizar el programa, obtendrás el Título de Máster Online en Finanzas Cuantitativas, expedido por la Dirección Académica de IEB, como título propio.
Medios e Instalaciones
Departamento de Orientación Profesional: IEB pone a disposición de sus alumnos un eficaz Departamento de Orientación Profesional, que les facilita tanto la incorporación al mundo laboral como la promoción en su carrera profesional. IEB ha establecido convenios con más de 600 empresas del sector jurídico y financiero y es un centro de referencia en los procesos de selección de sus departamentos de Recruiting. Más información »
Campus Virtual: el Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y agiliza las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos con profesorado). También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.
Máster en Finanzas Cuantitativas
El coste del programa es de 9.000€. Este importe incluye los costes académicos, acceso al campus virtual y documentación necesaria para el programa en formato electrónico. IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación. IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio.
La estancia en Bayes Business School tiene un coste adicional.
Para acceder a este Máster deberás contar con Título de Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior.
El proceso de admisión se llevará a cabo por el portal de admisiones del IEB. Se deberá aportar la siguiente documentación:
- Documento nacional de Identidad o pasaporte
- Titulo académico o Expediente
- Currículum Vitae
El Claustro
Alberto Librero Guerra
Financial Markets & Structuring Director, ABANCA
Antonio Arguedas Fernández
Director Intermoney Consulting
Carlos Izquierdo Alarcón
Financial Engineer, SS&C – MSc Quantitative Finance
David Maldonado Sánchez
ALCO Portfolio Manager, Banco Sabadell
Ignacio Chavarrías Jiménez
VP – IA – Institutional Client Group, Citi
Javier González Castejón
Senior Geotechnical Engineer, Ocean Winds- PhD Candidate
Jose Lope Alba
Head of Quantitative Analysis, W2M, S.A
Juan Babiloni Cebadera
Foreign Exchange Trader – Managing Director at PNC Bank.
Óscar Gil Flores
Executive Director, Technology Design & Strategy, GRM Analytics, BBVA
Roberto Knop Muszynski
Director Asociado Data Analytics, Analistas Financieros Internacionales
Sergio Avilés Pastor
Gestor Fondos de Inversión, Gestifonsa SGIIC. Banco Caminos