Presencial/Streaming

13/03/2023

28/07/2023

2/3 días/semana 19-22h

145h

Los productos financieros más avanzados

El objetivo de este curso es capacitar al alumno para comprender y desarrollar la valoración de derivados, así como su gestión en términos de riesgos.

El Programa desarrolla los conceptos teóricos básicos, los Modelos de Valoración de Derivados más utilizados, y las múltiples estrategias que estos instrumentos posibilitan. Además, profundiza en la operativa específica de los diferentes Mercados de Productos Derivados y analiza las novedades que han surgido en estos últimos años.

Aprenderás también a conocer qué mecanismos existen para el control del riesgo de productos derivados y cuáles son los aspectos fiscales y contables más relevantes.

Se realizará un curso introductorio de matemáticas previo al comienzo del programa para homogeneizar los conocimientos de los asistentes.

El Programa está dirigido a:
Directores Financieros | Analistas de riesgos | Analistas de inversiones | Consultores financieros y estratégicos | Analistas financieros | interesados en conocer en detalle el funcionamiento de los productos derivados

Se recomienda un perfil con una base sólida de matemáticas

El Programa

El Programa desarrolla los conceptos teóricos básicos, los Modelos de Valoración de Derivados más utilizados, y las múltiples estrategias que estos instrumentos posibilitan.

Además, profundiza en la operativa específica de los diferentes Mercados de Productos Derivados y analiza las novedades que han surgido en estos últimos años. Aprenderás también a conocer qué mecanismos existen para el control del riesgo de productos derivados y cuáles son los aspectos fiscales y contables más relevantes.

Se realizará un curso introductorio de matemáticas previo al comienzo del programa para homogeneizar los conocimientos de los asistentes.

Módulos:

  • 1. Asentamiento de las bases matemáticas.
  • 2. Aproximación teórica a los problemas.
  • 3. Resolución teórica de los problemas.
  • 4. Planteamiento de casos reales.
  • 5. Resolución de casos reales.
    CURSOS DE HOMOGENEIZACIÓN:
    1. Matemáticas
    2. Introducción a R y Pyrhon


    DESARROLLO DEL CURSO:
    1. Presentación e Introducción
    2. Fundamentos Estadísticos y Matemáticos
    3. Futuros y Forwards
    4. Opciones Financieras
    5. Modelos de Valoración de Opciones
    6. Sensibilidad de las Opciones
    7. Estrategias de Derivados:
    a. Construcción
    b. Evaluación de Resultados
    c. Performance de Sensibilidades
    8. Opciones Exóticas
    9. Volatilidad Histórica
    10. Volatilidad como Activo
    11. Renta Fija
    12. Duración y Convexidad
    13. Derivados de tipo de Interes

      a. Construcción
      b. Cálculo
      c. Largo Plazo

    14. Swaps
    15. Caps, Floors y Collars
    16. Swaption
    17. Derivados de Crédito
    18. Derivados sobre Divisas
    19. Derivados sobre Commodities
    20. Control del riesgo: Value At Risk
    21. FRTB: Cálculo y Definiciones
    22. XVAs
    23. Productos Estructurados y Coberturas
    24. Contabilidad de Derivados

Una vez superes todos los requisitos y pruebas del programa, obtendrás el título de Especialista en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados, expedido por IEB.

Aquellos alumnos que no completen las pruebas recibirán un certificado de aprovechamiento.

Medios e Instalaciones

Aulas de informática
IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.

Biblioteca/Acceso a Base de datos
El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, Corporate Finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datosinformatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.

Campus Virtual
El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.

Programa de Especialización en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados

El importe de la matrícula es de 3.850€. 
La matrícula incluye todos los costes académicos, como material, claustro, documentación necesaria para el programa.
la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios de IEB.

  • IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.
  • IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio. Dirígete a la Secretaría del Centro si deseas información.

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

  • Formulario de inscripción
  • DNI o pasaporte escaneado
  • Breve currículum vitae

Las solicitudes deben ser enviadas a [email protected]

El Claustro

Jose Lope Alba
Head of Quantitative Analysis, W2M, S.A

Alberto Librero Guerra
Financial Markets & Structuring Director, ABANCA

Antonio Arguedas Fernández
Director Intermoney Consulting

Antonino Giaquinta
Risk Specialist, BBVA

Carlos Estébanez Velasco
Riesgo de crédito en el área de mercados globales, BBVA

Carlos Izquierdo Alarcón
Financial Engineer, SS&C – MSc Quantitative Finance

David Maldonado Sánchez
ALCO Portfolio Manager, Banco Sabadell

Fanny Concepción Alonzo Cáceres
Senior Quantitative Analyst for Interest Rate, Credit and Inflation, BBVA

Ignacio Chavarrías Jiménez
VP – IA – Institutional Client Group, Citi

Javier González Castejón
Geotechnical Engineer, DEME Group

Juan Babiloni Cebadera
Foreign Exchange Trader – Managing Director at PNC Bank.

Óscar Gil Flores
Executive Director, Technology Design & Strategy, GRM Analytics, BBVA

Roberto Knop Muszynski
Director Asociado Data Analytics, Analistas Financieros Internacionales

Sergio Avilés Pastor
Gestor Fondos de Inversión, Gestifonsa SGIIC. Banco Caminos

Soledad Seivane Navia
Senior Executive director, BBVA

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