- Proporcionar una sólida base matemática y estadística aplicada a finanzas (álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, cálculo estocástico, fundamentos estadísticos)
- Dominar herramientas de programación (R y Python) para análisis, simulaciones y modelización financiera
- Estudiar en profundidad los instrumentos derivados: opciones, futuros, forwards, swaps, rentas, derivados exóticos, swaptions, productos estructurados
- Comprender y aplicar la volatilidad y el riesgo de mercado, riesgo de crédito, valoración de derivados, XVA y métricas de riesgo modernas
- Analizar mercados específicos: divisas, commodities, inflación, tasas de interés, etc
- Evaluar el impacto de las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias sobre los modelos financieros
El área más sofisticada y técnica de las finanzas
El Máster en Finanzas Cuantitativas, desde un enfoque matemático y aplicado, te dotará de las herramientas necesarias para modelizar, valorar y gestionar riesgos en los mercados financieros.
Adquirirás un conocimiento profundo de las técnicas cuantitativas: álgebra, cálculo, cálculo estocástico, estadística, optimización y programación en R y Python. Se profundizará en derivados, gestión de tasas de interés, crédito, volatilidad, estrategias exóticas, XVA, mercados de commodities, divisas, inflación, y métricas de riesgo. Se busca formar perfiles capaces de construir modelos robustos, realizar backtesting, simular escenarios y evaluar productos financieros complejos.
Excellence Program*
Los alumnos podrán realizar un Excellence Program en Bayes Business School (Londres), referencia mundial en educación financiera e investigación que les aportará conocimientos clave sobre uno de los centros financieros líder.
Bayes Business School
Bayes Business School, escuela de negocios de la City University of London:
- Tiene la acreditación de «triple-crown»
- Los más de 140.000 Alumni, partners, empresas y su amplia comunidad de estudiantes de más de 180 países son una gran ventaja para crear una fuerte red de contactos internacionales
* Las estancias internacionales son opcionales, tienen un coste adicional y son susceptibles de modificación por causas objetivas por parte de la dirección académica de IEB
El Máster
Este Máster Online cuenta con la metodología más novedosa y eficiente del mercado. El alumno tendrá acceso tanto a la documentación como a la visualización de videos realizados por los profesores del claustro de Máster, de cada temática antes del inicio de cada sesión. Tras este aprendizaje inicial, durante las Clases Magistrales se impartirá la temática correspondiente, profundizando y elevando el conocimiento del alumno al nivel de experto.
Posteriormente se realizará un caso práctico por sesión para asentar los conocimientos y conocer de primera mano los casos reales de ejecuciones de operaciones corporativas
- Documentación de estudio muy detallada
- Ficheros de hojas de cálculo
- Batería de vídeos realizados en IEB
- Tutorías por parte de profesionales especializados en cada área de estudio
- Foros por cada módulo, siendo una fuente de debate e intercambio de opiniones entre alumnos/ profesores
- Clases teóricas + casos prácticos reales
- Uso intensivo de programación, simulaciones, ejercicios aplicados en R y Python
- Backtesting, calibración de modelos, evaluación de desempeño
- Análisis cuantitativo con herramientas de última generación
Graduados universitarios en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Economía, Finanzas u otras disciplinas cuantitativas
Profesionales con experiencia en mercados financieros interesados en especializarse en modelización cuantitativa, gestión de riesgos cuantitativos, pricing, etc
Analistas financieros, quants, risk managers, estructuradores, etc
Profesionales con experiencia en mercados financieros interesados en especializarse en modelización cuantitativa, gestión de riesgos cuantitativos, pricing, etc
Analistas financieros, quants, risk managers, estructuradores, etc
MÓDULO I: Álgebra y Cálculo
Álgebra lineal, vectores, matrices; cálculo diferencial e integral; series, límites; funciones multivariables.
MÓDULO II: Fundamentos estadísticos y matemáticos
Teoría de la probabilidad, variables aleatorias, distribuciones, inferencia estadística, pruebas de hipótesis, momentos, correlación y covarianza.
MÓDULO III: Introducción al cálculo estocástico
Movimiento Browniano, procesos de Itô, integrales estocásticas, ecuaciones diferenciales estocásticas básicas.
MÓDULO IV: Optimización de portafolios: Teoría de Carteras
Frontera eficiente, media-varianza, optimización bajo restricciones, optimización de carteras en entornos reales.
MÓDULO V: Programación en R y Python / Aplicaciones
Introducción a R y Python; librerías financieras; simulaciones Monte Carlo; modelado numérico; implementación de modelos estudiados en los otros módulos.
MÓDULO VI: Estrategias de derivados: futuros, forwards, opciones
Valoración de futuros y forwards; estrategias básicas con opciones (calls, puts, spreads, etc.).
MÓDULO VII: Opciones financieras y sensibilidad
Griegas, análisis de sensibilidad; evaluación de estrategias de cobertura; pricing con modelos clásicos (Black-Scholes, etc.).
MÓDULO VIII: Modelos de valoración de opciones
Modelos de volatilidad local, estocástica; árboles binomiales/trinomiales; simulaciones; calibración de modelos.
MÓDULO IX: Volatilidad histórica y otros modelos
Cálculo de volatilidad histórica, estimaciones; modelos GARCH, EWMA; volatilidad implícita vs. realizada.
MÓDULO X: Opciones exóticas
Barreras, asiáticas, lookbacks, opciones multidimensionales, etc.; valoración y estrategias.
MÓDULO XI: Sensibilidad y evaluación de resultados de derivados
Backtesting de estrategias; métricas de performance y riesgo; errores de modelo; ajuste de parámetros.
MÓDULO XII: Derivados de tipo de interés: duración y convexidad, swaps, caps, floors, collars, swaptions
Teoría de curvas de interés; valuación de swaps; gestión del spread; caps, floors; valoración de swaptions; estrategias de tasa de interés.
MÓDULO XIII: Riesgo de crédito
Modelización de parámetros: probabilidad de incumplimiento, pérdida dada el incumplimiento, LGD, EAD; valoración de derivados de crédito.
MÓDULO XIV: Mercados de commodities
Características de los mercados de commodities; forwards, futuros; estacionalidad; modelos específicos (mean reversion, etc.).
MÓDULO XV: Productos derivados sobre divisas
Derivados FX: forwards, swaps; paridad cubierta; exposición al tipo de cambio; estrategias de cobertura de divisa.
MÓDULO XVI: Inflación, macro y políticas monetarias
Cómo la inflación afecta a los activos; divergencias en políticas de bancos centrales y su impacto en tipos, divisas, inflación implicita.
MÓDULO XVII: Riesgo de mercado: métricas de riesgo
VaR, CVaR, escenarios; stress testing; backtesting; métricas de liquidez y correlaciones extremas.
MÓDULO XVIII: Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
Normativa, delineación de trading book vs banking book; capital regulatorio; modelización bajo FRTB.
MÓDULO XIX: XVA (CVA, DVA, FVA, KVA…)
Ajustes de valoración de derivados para riesgo de crédito, liquidez, financiación; su despliegue en valoraciones cuantitativas.
MÓDULO XX: Productos estructurados y coberturas
Estructuración de productos financieros complejos; combinación de derivados; técnicas de cobertura de riesgo de mercado, crédito, tipo de interés.
Al finalizar el programa, obtendrás el Título de Máster Online en Finanzas Cuantitativas, expedido por la Dirección Académica de IEB, como título propio.
Medios e Instalaciones
Departamento de Orientación Profesional: IEB pone a disposición de sus alumnos un eficaz Departamento de Orientación Profesional, que les facilita tanto la incorporación al mundo laboral como la promoción en su carrera profesional. IEB ha establecido convenios con más de 600 empresas del sector jurídico y financiero y es un centro de referencia en los procesos de selección de sus departamentos de Recruiting. Más información »
Campus Virtual: el Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y agiliza las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos con profesorado). También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.
Máster en Finanzas Cuantitativas
El coste del programa es de 9.000€. Este importe incluye los costes académicos, acceso al campus virtual y documentación necesaria para el programa en formato electrónico. IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación. IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio.
La estancia en Bayes Business School tiene un coste adicional.
Para acceder a este Máster deberás contar con Título de Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior.
El proceso de admisión se llevará a cabo por el portal de admisiones del IEB. Se deberá aportar la siguiente documentación:
- Documento nacional de Identidad o pasaporte
- Titulo académico o Expediente
- Currículum Vitae
El Claustro
Jose Lope Alba
Head of Quantitative Analysis, W2M, S.A