En el cuarto episodio de nuestro podcasts, ‘Maestros del saber’, profundizamos en el trading cuantitativo y la microestructura de mercado, de la mano de Alberto López Maciá, agente financiero en Mapfre y director del programa de especialización en trading cuantitativo y microestructura de mercado.
El profesor Alberto López procede del mercado real: ha sido prop trader, ha liderado una firma con más de 50 traders y ha operado cientos de miles de órdenes en entornos de alta volatilidad. Esa experiencia —con grandes beneficios, pero también con lecciones sobre la importancia de la estructura y la disciplina— es la base desde la que hoy dirige el Programa de Especialización en Trading Cuantitativo y Microestructura de Mercado del IEB.
Convencido de que el mercado actual es algorítmico, estructural y profundamente cuantitativo, defiende que la intuición ya no basta. El trading cuantitativo aporta objetividad: obliga a convertir ideas en hipótesis medibles, validar estrategias con datos y entender cómo cambian los resultados según el régimen de mercado. A ello se suma la microestructura, es decir, la comprensión del flujo real de órdenes, la liquidez y la ejecución, un enfoque que diferencia a quien observa velas de quien entiende el mercado desde dentro.
El programa, explica, está diseñado para formar perfiles híbridos capaces de programar, validar estrategias, gestionar el riesgo y traducir datos en decisiones con impacto real en P&L. Con una clara orientación a la empleabilidad, busca acortar la curva de aprendizaje y preparar a los alumnos para competir con herramientas, mentalidad y disciplina profesional en un entorno donde el valor añadido está en medir, validar y adaptarse.
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