Los productos financieros más avanzados

El objetivo de este curso es capacitar al alumno para comprender y desarrollar la valoración de derivados, así como su gestión en términos de riesgos.

El Programa desarrolla los conceptos teóricos básicos, los Modelos de Valoración de Derivados más utilizados, y las múltiples estrategias que estos instrumentos posibilitan. Además, profundiza en la operativa específica de los diferentes Mercados de Productos Derivados y analiza las novedades que han surgido en estos últimos años.

Aprenderás también a conocer qué mecanismos existen para el control del riesgo de productos derivados y cuáles son los aspectos fiscales y contables más relevantes.

Se realizará un curso introductorio de matemáticas previo al comienzo del programa para homogeneizar los conocimientos de los asistentes.

El Programa está dirigido a:
Directores Financieros | Analistas de riesgos | Analistas de inversiones | Consultores financieros y estratégicos | Analistas financieros | interesados en conocer en detalle el funcionamiento de los productos derivados

Se recomienda un perfil con una base sólida de matemáticas

El Programa de Especialización

El Programa desarrolla los conceptos teóricos básicos, los Modelos de Valoración de Derivados más utilizados, y las múltiples estrategias que estos instrumentos posibilitan.

Además, profundiza en la operativa específica de los diferentes Mercados de Productos Derivados y analiza las novedades que han surgido en estos últimos años. Aprenderás también a conocer qué mecanismos existen para el control del riesgo de productos derivados y cuáles son los aspectos fiscales y contables más relevantes.

Se realizará un curso introductorio de matemáticas previo al comienzo del programa para homogeneizar los conocimientos de los asistentes.

Módulos:

  • 1. Asentamiento de las bases matemáticas.
  • 2. Aproximación teórica a los problemas.
  • 3. Resolución teórica de los problemas.
  • 4. Planteamiento de casos reales.
  • 5. Resolución de casos reales.
Solicitar información
  • 1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN
  • 2. FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS
  • 3. OPCIONES FINANCIERAS
  • 4. MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES
  • 5. ESTRATEGIAS DE DERIVADOS: FUTUROS Y FORWARDS
  • 6. ESTRATEGIA DE DERIVADOS: OPCIONES
  • 7. VOLATILIDAD HISTÓRICA
  • 8. LA VOLATILIDAD COMO ACTIVO
  • 9. SENSIBILIDAD DE LAS OPCIONES
  • 10. ESTRATEGIAS DE DERIVADOS: EVALUACIÓN DE RESULTADOS
  • 11. ESTRATEGIAS DE DERIVADOS: PERFORMANCE DE SENSIBILIDADES
  • 12. OPCIONES EXÓTICAS
  • 13. CONCEPTO DE RENTA FIJA
  • 14. DURACIÓN Y CONVEXIDAD
  • 15. DERIVADOS DE TIPO DE INTERÉS
  • 16. SWAPS
  • 17. DERIVADOS DE TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO
  • 18. CAPS FLOORS COLLARS
  • 19. SWAPTIONS
  • 20. DERIVADOS DE CRÉDITO
  • 21. EL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS SOBRE DIVISAS
  • 22. LOS MERCADOS DERIVADOS DE COMMODITIES
  • 23. CONTROL DEL RIESGO: VALUE AT RISK
  • 24. CONTROL DE RIESGO: CVA, DVA Y FVA
  • 25. USO DE PRODUCTOS DERIVADOS: PRODUCTOS ESTRUCTURADOS Y COBERTURAS
  • 26. FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
  • 27. CONTABILIDAD DE DERIVADOS

Una vez superes todos los requisitos y pruebas del programa, obtendrás el título de Especialista en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados, expedido por el IEB.

Aquellos alumnos que no completen las pruebas recibirán un certificado de aprovechamiento.

Medios e Instalaciones

Aulas de informática
El IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.

Biblioteca/Acceso a Base de datos
El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, Corporate Finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datosinformatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.

Campus Virtual
El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (del IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.

Programa de Especialización en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados

El importe de la matrícula es de 3.850 €. La matrícula incluye todos los costes académicos, como material, claustro, documentación necesaria para el programa.
la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.

  • El IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.
  • El IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio. Dirígete a la Secretaría del Centro si deseas información.

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

  • Formulario de inscripción
  • DNI o pasaporte escaneado
  • Breve currículum vitae

Las solicitudes deben ser enviadas a [email protected]

El Claustro

El profesorado del programa está integrado por profesionales de reconocido prestigio, acreditada capacidad docente y eficacia en la transmisión de conocimientos.

Todos ellos desempeñan posiciones directivas en empresas relevantes en el sector.

Ver profesores del curso
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Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados

Este Programa desarrolla los conceptos teóricos básicos, los modelos de valoración de opciones más utilizados y las múltiples estrategias que estos instrumentos posibilitan. Además, profundiza en la operativa de los diferentes mercados de productos derivados y analiza las novedades que han surgido en los últimos años.