- Conocer los principios, herramientas y metodologías del trading cuantitativo moderno, con especial atención a la microestructura de los mercados y al desarrollo de estrategias algorítmicas (momentum, mean reversion, eventos, pair trading, microestructura)
- Usar la IA como acelerador, ya que actúa como un “junior dev”
- Generar borradores de código, limpieza de datos y plantillas de análisis
- Obtener Data Skills en: fuentes de datos (equity, futures, crypto, opciones, fundamentales y sentiment), limpieza (outliers, gaps, splits, missing data y timezones), estructuración (OHLCV, tick-bars, resampling, generación de features) y aplicación en trading (Python, pandas, NumPy y backtesting event-driven)
Presencial/Streaming
03/26
05/26
M y J 19:00-22:00h
60h
Lo que necesitas para integrarte en una mesa de trading profesional
Hoy en día un edge real solo nace de dos cosas: datos y ejecución. El trading cuantitativo permite identificar patrones y validar estrategias con rigor, y la microestructura enseña cómo funcionan realmente las órdenes, la liquidez y los precios. Sin estas dos piezas combinadas, un trader no puede competir en la actualidad.
Por ello, con este programa queremos transmitir la intuición de un trader profesional: priorización de señales, detección de falsos edges, interpretación realista de un backtest; y conseguir reducir la curva de aprendizaje necesaria para integrarse en una mesa de trading profesional o en un hedge fund de orientación cuantitativa.
El Programa
Profesionales del trading, gestión de riesgos y análisis cuantitativo
Especialistas en estructuración y gestión patrimonial interesados en microestructura y automatización
Titulados universitarios y jóvenes profesionales que deseen incorporarse a mesas de trading
Desks de análisis cuantitativo o departamentos de riesgo de entidades financieras y gestoras de inversión
Especialistas en estructuración y gestión patrimonial interesados en microestructura y automatización
Titulados universitarios y jóvenes profesionales que deseen incorporarse a mesas de trading
Desks de análisis cuantitativo o departamentos de riesgo de entidades financieras y gestoras de inversión
MÓDULO I: FUNDAMENTOS DEL TRADING CUANTITATIVO
1. Estructura de una mesa de trading
2. Tipos de estrategias
3. Flujo de órdenes
4. Ejemplos prácticos con Level II
2. Tipos de estrategias
3. Flujo de órdenes
4. Ejemplos prácticos con Level II
MÓDULO II: PYTHON PARA TRADING
1. Librerías clave
2. Conexión a APIs
3. Creación de simuladores de order book
2. Conexión a APIs
3. Creación de simuladores de order book
MÓDULO III: ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y BACKTESTING
1. Correlación
2. Cointegración
3. Backtesting de pairs trading
2. Cointegración
3. Backtesting de pairs trading
MÓDULO IV: ESTRUCTURAS DE DATOS Y MULTITHREADING
1. Optimización de código y ejecución paralela
MÓDULO V: ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS AVANZADAS
1. Momentum
2. Reversión
3. Volumen oculto
4. Scalping algorítmico
2. Reversión
3. Volumen oculto
4. Scalping algorítmico
MÓDULO VI: MODELIZACIÓN DE VOLATILIDAD Y OPCIONES
1. Sonrisas de volatilidad
2. Estrategias delta-neutrales
2. Estrategias delta-neutrales
MÓDULO VII: INFRAESTRUCTURA Y EJECUCIÓN
1. Latencia
2. Slippage
3. Protocolos FIX
4. Bots de arbitraje
2. Slippage
3. Protocolos FIX
4. Bots de arbitraje
MÓDULO VIII: PROYECTO FINAL
Desarrollo completo de estrategia cuantitativa y defensa antejurado
Medios e Instalaciones
Aulas de informática IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.
Biblioteca/Acceso a Base de datos. El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, corporate finance, mercados emergentes e internet.
Campus Virtual. El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.
El importe de la matrícula es de 2.400€.
Este importe incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios de IEB.
IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.
Para acceder a este Programa deberás contar con la experiencia adecuada, que será valorada por la Dirección del mismo a través de una entrevista personal.
Los candidatos deben presentar los siguientes documentos:
- Solicitud de inscripción cumplimentada
- DNI o pasaporte escaneado
- Currículum Vitae
El Claustro
Alberto López Maciá
Agente, Mapfre Gestión Patrimonial, ex Prop Trader
Alberto Muñoz Cabanes
Vicedecano, UNED
Alejandro Rodríguez Domínguez
Head of Quantitative Analysis and IA, Miraltabank
Álvaro Arévalo de Pablos
Head of Market Risk, Spain Treasury
Gerard Sánchez Vidal
Cofounder, Bquant
Javier Villanueva Tettamanzy
Volatility Trader, Exotic Index Team, BBVA
Jose Lope Alba
Head of Quantitative Analysis, W2M S.A.
Mario Randholm
Portfolio Manager, Blue Orbit, Options Trader
Narciso Vega
Senior Fund Manager
Rebeca Díaz Romanenko
Cofundadora & CEO, Corvus Albus Capital