Gestión Global de Riesgos en Entidades Aseguradoras-Solvencia II


Muchas catástrofes, ya sean hechos tangibles en términos físicos o derrumbes de entidades financieras bien catalogadas y con elevado rating hasta hace algunos meses, han sido provocadas por elementos de riesgo que no se consideraron en su momento y que, en situaciones de crisis o estrés, aparecen con toda crudeza.
En ese sentido, Solvencia II (que en palabras de UNESPA “perfecciona los procedimientos de control de riesgos del seguro y permite una mejor gestión del negocio”), representa una verdadera revolución en lo que respecta a la gestión del riesgo de las compañías de seguros. El objetivo de la nueva gestión se basa ya, de una manera más expresa, en la optimización del binomio valor/riesgo a través de sistemas integrales de gestión del riesgo (Enterprise Risk Management o ERM).
En esta nueva era, será por tanto crítico entender profundamente los elementos portadores de valor y las palancas/acciones que la compañía tiene a su disposición para maximizarlos. Entendido el valor, e intrínsecamente relacionado con él, se encuentra el entendimiento de la incertidumbre o volatilidad de dicho valor, es decir el riesgo.
Esto implicará la identificación, clasificación, medición y control de los mismos, pero no desde una única perspectiva encaminada a evitar ciertos acontecimientos indeseados, sino, lo que es más importante, identificar el riesgo como una oportunidad para crear valor. De esta manera, en un sistema ERM maduro, se potencia que los integrantes de una organización exploren las oportunidades, que conllevan sus riesgos, con el objetivo de maximizar el valor de la compañía.

EN COLABORACIÓN CON:

La Acreditación GREA® (Gestor de Riesgos en Entidades Aseguradoras), propia del IEB, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del Sector Seguros que desempeñan su labor profesional en el ámbito de los Riesgos. En particular, permitirá a aquellos que la obtengan estar situados en primera línea de los últimos desarrollos internacionales en la gestión de riesgos profesional para compañías de seguros y cualificados para desempeñar un rol de liderazgo en la implantación de modelos internos y sistemas de ERM.
En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional del sector seguros que la obtenga, un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación. La prueba constará de 50 preguntas tipo test y dos casos prácticos, y se realizará a lo largo de 3 horas.
Al final del Programa y para las personas que decidan presentarse a la Acreditación GREA®, se realizarán simulacros de examen, con el objetivo de que los alumnos practiquen y se habitúen al tipo de preguntas a las que deberán enfrentarse, y puedan comprobar el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos.

Tasas de examen: 250 euros

El programa está dividido en 4 Módulos claramente diferenciados entre sí.
En el primer Módulo se asientan las bases conceptuales sobre qué es valor, qué es riesgo y qué es un sistema ERM, todo ello profundizando de una manera práctica. En la parte final de dicho módulo, se pone en contexto Solvencia II a través de su comparación con la medición de riesgos en otros países como EEUU, Canadá o Suiza.
En el segundo Módulo, se explican las herramientas cuantitativas tanto estadísticas como matemáticas y financieras, que proporcionan la base técnica necesaria para poder acometer cálculos de valor y riesgo. En este módulo, además, se analizan las principales características de las series temporales, así como las especificidades de la simulación de Montecarlo y su utilización para el cálculo del VaR (Value at Risk).
El tercer Módulo explica en profundo detalle la definición y medición de cada uno de los principales riesgos de una compañía de seguros desde una perspectiva tanto de fórmula, como de modelo interno.
En particular, este módulo del programa cubre cuestiones tales como:
1) El tratamiento del riesgo en la valoración económica del negocio de seguros.
2) Proyección de flujos realistas para la derivación del Best Estimate Liability.
3) La definición y medición del riesgo de suscripción de vida, incluyendo mortalidad, longevidad, caída de cartera, invalidez y gastos.
4) La definición y medición del riesgo de suscripción de no vida, incluyendo insuficiencia de la prima (siniestros normales, graves y catástrofes), insuficiencia de la reserva, etc.
5) La definición y medición del riesgo de mercado, incluyendo también una descripción detallada de diversos productos financieros y derivados. Respecto a la medición del riesgo de mercado en particular, se cubre la cuantificación del riesgo de tipo de interés, renta variable, inmuebles, tipo de cambio y de spreads.
6) La definición y medición del riesgo de crédito y contraparte, incluyendo derivados de riesgo de crédito para cobertura, riesgo de contraparte con el reaseguro y otros derivados.
7) La definición y medición del riesgo de balance (ALM), en la que se realizará un recorrido por las distintos métodos de medición del riesgo de balance o ALM, todo ello soportado con ejemplos prácticos de estudio de ALM según el Reglamento, ALM en carteras con derivados en el activo y pasivo (las griegas) y ALM dinámico o dynamic solvency testing.
8) La definición y medición del riesgo operacional, incluyendo tanto métodos cualitativos como cuantitativos.
9) El módulo incorpora la cuantificación del capital económico a nivel de compañía, incluyendo el concepto de diversificación y los métodos de agregación más usados en estos momentos (Correlaciones y cópulas); tambiém se estudiarán los aspectos contables y legales relevantes para el control de riesgos.
10) Por último, el Módulo finaliza con un análisis detallado del Pilar II de Solvencia II, donde se abordarán los requerimientos relativos a la cultura de riesgo, el gobierno corporativo o el ORSA y las implicaciones prácticas que eso conlleva para las entidades, así como del Pilar III, referido al marco de supervisión y requisitos de información al mercado.
Por último, el Módulo 4 se centra en la realización de repasos y prácticas de examen que permiten la preparación del alumno para la obtención de la certificación GREA® (Gestor de Riesgos de Entidades Aseguradoras).
En cada uno de los módulos, y con el objetivo de dotar al Programa de un componente eminentemente práctico, se desarrollarán varios casos prácticos y ejercicios basados en situaciones reales de compañías de seguros.

Duración:

La duración aproximada del programa es de 220 horas, impartidas tres días por semana, de 19.00 a 22.00h, desde el 1 de febrero hasta el 26 de julio de 2017.

Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma.

Módulo 1 INTRODUCCIÓN
1.1. VISIÓN GLOBAL DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS
• Medición del valor y del riesgo: cuadro de mando, KPI, KRI, RaRoC
• Etapas en la gestión del riesgo
• La rentabilidad ajustada al riesgo
• Capital económico
• Gestión del binomio valor/riesgo: evaluación de las palancas/ acciones alineadas con la optimización del binomio valor/riesgo
• Gobierno corporativo: estructura organizativa, manuales de procedimientos/políticas, regulación y compensación
• Cultura del riesgo
1.2. DESCOMPOSICIÓN DE LOS RIESGOS EXISTENTES
• Definición y tipologías de riesgo
• Riesgo de suscripción
- Vida
- No vida: riesgo de primas y reservas / riesgo catastrófico
• Riesgo de mercado
- Tipo de interés: direccional / spread
- Renta variable
- Tipo de cambio
- Inmuebles
• Riesgo de crédito
- Reaseguro
- Cartera de activo
- Riesgo concentración
• Riesgo operacional
- Definición y ejemplos
- Métodos cualitativos vs. cuantitativos
1.3. SOLVENCIA 2
• Directiva de Solvencia II
• Calendario previsto y organismos intervinientes en el proceso de Solvencia II
• Fórmula estándar
- Capital disponible
- Capital requerido

Módulo 2. HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS
2.1. CONCEPTOS MATEMÁTICOS PREVIOS
• Álgebra matricial: determinantes, matrices singulares, matriz definida positiva etc.
• La Primera y segunda derivadas. Desarrollo de las series de Taylor.
• La Técnicas de optimización
• El Análisis de componentes principales: autovalores y autovectores
• La Descomposición de Cholesky
2.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
• Distribuciones de frecuencias
• Medidas de posición y de dispersión: media, varianza y desviación típica
• Covarianza y coeficiente de correlación
2.3 VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y CONTINUAS
• Distribuciones de probabilidades: normal, lognormal, beta, bernouilli, binomial, uniforme, chi-cuadrado. Distribuciones empíricas
• Ajuste de funciones de distribución de probabilidad (ejemplos prácticos para las variables aleatorias coste del siniestro y tasa de incidencia de siniestros sobre expuestos)
• Contraste de hipótesis
• Métodos de contraste de ajustes efectuados (ejemplos prácticos)
2.4. ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES
• Series temporales (ejemplos de aplicación en la simulación de variables financieras)
• Análisis de los principales componentes (ejemplos de aplicación en simulación de variables financieras)
• Modelos autoregresivos (ejemplos de uso y ajuste de parámetros). Modelos GARCH (ejemplos de uso y ajuste de parámetros)
• Técnicas bootstrap
2.5 SIMULACIÓN DE MONTECARLO Y VAR
• Técnicas de simulación de Montecarlo
• Generación de números aleatorios para distintas distribuciones
• Técnicas de reducción de varianza
• Simulación de variables correlacionadas
• El problema de la discretización de Montecarlo
• Valor en riesgo (VaR): definición, diferentes métodos (paramétrico, histórico, Montecarlo)
• Teoría del valor extremo: principios básicos
• Correlaciones y Cópulas

Módulo 3. MEDICIÓN DEL RIESGO / DETERMINACIÓN DEL CAPITAL ECONÓMICO EN EL CONTEXTO DE SOLVENCIA II
3.1. TRATAMIENTO DEL RIESGO EN LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL NEGOCIO DE SEGUROS
• Solvencia II: el balance económico a valor de mercado y/o “consistente” con el mercado
- Best Estimate Liabilities (BEL) – Ejemplos prácticos
- Construcción del Balance Económico – Ejemplos prácticos
• Diferentes enfoques de valoración. Análisis conceptual, similitudes y diferencias. Ejemplos prácticos
- Traditional Embedded Value
- European Embedded Value
- Market Consistent Embedded Value
3.2. RIESGO DE SUSCRIPCIÓN
• Vida
- Clasificación de los productos entre riesgo, ahorro, supervivencia, productos con PB, unit-linked
- Cálculo de la prima
- Proyección de flujos de ingresos (primas) y pagos asociados al producto (por fallecimientos, por rescates, gastos, etc.) hasta extinción de los mismos.
- Cálculo provisión best-estimate: hipótesis de proyección y curva para descontar
- Casos prácticos
- Riesgos asociados a los productos de seguro de vida: Mortalidad, Longevidad, Anulaciones, Gastos, Invalidez, etc.
- Determinación del capital económico asociado a cada riesgo
- Casos prácticos
• No vida
- Insuficiencia de la prima
- Segmentación por tipo de siniestros: normales, graves y catástrofes
- La calibración
• Simulación de Montecarlo
- Uso del reaseguro como mecanismo de transferencia de riesgo y ahorro de capital. Reaseguro proporcional y XL
- Insuficiencia de la reserva
- Caso práctico: el programa incluirá dos casos prácticos en los que se trabajarán los contenidos de cada uno de los riesgos (insuficiencia de la prima e insuficiencia de la reserva)
3.3. RIESGO DE MERCADO (ACTIVO Y PASIVO)
• Productos financieros: valoración
- Instrumentos de renta fija, la TIR, cambios en el valor ante cambios de rentabilidad, gestión riesgo cartera de bonos, instrumentos cupón cero, curva cupón cero, riesgo de spreads
- Renta variable cotizada/no cotizada en mercados. Cálculo VAR asociado a este producto
- Tipo de cambio. Cálculo VAR asociado a este producto
- Fondos de inversión. Cálculo VAR asociado a este producto
- Depósitos bancarios. Cálculo VAR asociado a este producto
- Inmuebles. Cálculo VAR asociado a este producto
- Hedge funds e inversión alternativa. Utilización para la diversificación de la cartera.
Indicadores de riesgo y cálculo de VAR
• Productos derivados: valoración
- Definición. Conceptos básicos: futuros, forward y opciones
- Asset Swaps: definición y uso (ejemplos prácticos)
- Opciones: valoración, sensibilidades
- Cap, floor, collar y swaptions (ejemplos prácticos)
- Depósitos fiduciarios y SPV
• Casos prácticos
- Cuantificación de los principales riesgos de mercado en carteras de seguros
3.4. RIESGO DE CRÉDITO
• Tipología de riesgos de crédito
• Enfoque actuarial / mark-to-market para la gestión del riesgo de crédito
• Modelos de cartera (CreditMetrics, KMV, etc.).Utilización para la gestión de carteras de bonos. Gestión del riesgo de concentración
• Exposición crediticia para los productos derivados
• Derivados de crédito: introducción y descripción de los principales productos
• Derivados de crédito: uso para cobertura de riesgo en compañías de seguro. Técnicas alternativas de transferencia de riesgos.
• Ratings internos / externos: concepto y lógica subyacente. Aplicación para la medición del riesgo de contrapartida en operaciones de reaseguro
• Riesgo de Concentración: Reaseguro y Carteras de Activos
• Cuantificación del riesgo de crédito y contraparte en carteras de seguros (caso práctico)
3.5. GESTIÓN DEL RIESGO DE BALANCE (ALM)
• Gestión integrada de activos y pasivos
• Enfoque tradicional: cash-flow matching y duration gap
• Enfoque dinámico: técnicas de simulación Montecarlo
• Casos prácticos para entidades aseguradoras
- ALM en el reglamento
- ALM en carteras con derivados en el activo y/o pasivo: las griegas
- ALM dinámico: dynamic solvency testing
3.6 RIESGO OPERACIONAL
• Introducción al riesgo operacional en el sector Seguros
- Definición
- Casos prácticos reales
• Enfoque metodológico
- Métodos cualitativos
- Métodos cuantitativos
• Cuantificación
- Información necesaria: captura de datos, bases de datos internas vs externas, clasificación
- Cuantificación
- Debilidades de los modelos
- Casos prácticos
• Gestión y monitorización del riesgo operacional con métodos cualitativos
- KRIs y KCIs
- Casos prácticos
3.7. DETERMINACIÓN DEL CAPITAL ECONÓMICO, ASPECTOS CONTABLES / LEGALES Y DIVERSIFICACIÓN
• Cálculo del Capital Económico
- Capital económico: definición y utilización para la fijación de límites
- Determinación del Capital Económico de Riesgos y Subriesgos
- Ejercicio práctico de cumplimentación de la fórmula estándar a través de hoja de cálculo
- Nivel de Granularidad de los Cálculos
- Agregación de Riesgos (Correlaciones y Cópulas)
- Modelos Internos
• Aspectos contables y legales
- Reglamento de seguros: Art 110, ALM por casamiento de flujos y duraciones, límites para la cartera de inversión
- Tratamiento de las inversiones para entidades aseguradoras según el nuevo plan
• Diversificación de riesgos y gestión de cartera
- Teoría financiera: primas de riesgo y estimación de betas
- Principios de diversificación de riesgos: análisis riesgo/rentabilidad, medidas: RAROC, RORAC, RARORAC
- Estrategias de optimización de recursos. Análisis de la frontera de eficiencia.
- Capital económico: definición y utilización para la fijación de límites
• Solvencia en grupos consolidables
3.8 EL PILAR II DE SOLVENCIA II
• Gobierno corporativo y sistema de gestión de riesgos. Las cuatro funciones clave (actuarial, gestión del riesgo, auditoría y cumplimiento) y el modelo de las tres líneas de defensa
• Apetito al riesgo y cultura de riesgos
• Puesta en uso de modelos internos. Gestión por capital económico y use-test
• ORSA
3.9 EL PILAR III DE SOLVENCIA II
• Requisitos de información: Informe de Condición Financiera y de Solvencia, Informe

Módulo 4. PRÁCTICAS DE EXAMEN PARA LA PREPARACIÓN DE LA ACREDITACIÓN GREA

Jesús Pérez Pérez
COORDINADOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA
• Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias Actuariales. Universidad Complutense de Madrid
• Certified International Investment Analyst, CIIA®
• Certified International Wealth Management, CIWM®,ACIIA
• European Financial Planner, EFP®
• Diploma de Estudios Avanzados. Universidad Complutense de Madrid
• Consultor independiente Financiero y de Seguros. Actuarios y Servicios Financieros
Aquiso Spencer, Miguel
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Ciencias Actuariales. Universidad País Vasco
• Executive MBA. IE Escuela de Negocios
• Director General. March Vida
Catalán Barrena, Jesús
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Ciencias Actuariales. Universidad Complutense de Madrid
• Consultor Senior – Práctica de Seguros Generales. Towers Watson
De la Rosa Rodríguez, Manuel
• Licenciado en Administración de Empresas y en Ciencias Actuariales. Universidad Complutense de Madrid
• Director – Práctica de Seguros Generales. Towers Watson
Ferreras Salagre, Alberto
• Licenciado en Administración de Empresas y Económicas.Universidad Carlos III
• Especialista en Riesgos. Escuela de Finanzas BBVA
• Certificación FRM
• Analista de Riesgo Operacional. Unidad Central de Riesgo Operacional. BBVA
García, Almudena
• Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en CienciasActuariales. Universidad de Alcalá de Henares
• Directora Técnica. MMT seguros
Gómez Rojas, Felipe
• Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias Actuariales y Financieras. Universidad Complutense de Madrid
• PDD. IESE Escuela de Negocios
• Director – Práctica de Seguros de Vida. Towers Watson
Juaristi Gogeascoechea, Ander
• Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. Universidad del País Vasco
• Consultor- Práctica de Seguros Generales. Towers Watson
Lecina López, Sonia
• Licenciada en Derecho. Universidad de Barcelona
• Máster en Liderazgo y Dirección Pública. EOI y Ministerio de Economía
• Inspectora del Departamento de Inspección. DGSYFP
• Inspectora de Seguros del Estado. Ministerio de Economía y Competitividad
Martín Ceballos, Silvia
• Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Universidad Complutense de Madrid.
• Inspectora de Seguros del Estado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Departamento de Análisis de Balances, Contabilidad y Estadística. Miembro del workgroup – Reporting de la Autoridad Europea de Seguros (EIOPA)
Manero Jarnés, Rodrigo
• Ingeniero de Telecomunciaciones. Universidad Simón Bolívar. Caracas
• MBA. Instituto de Estudios Superiores de Administración. Caracas
• Diploma de Estudios Avanzados. Universidad Autónoma de Madrid
• Executive Director, Productos Listados y Mercados Secundarios. Banco Santander
Martínez-Pardo del Castillo, José Miguel
• Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid
• Doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud. Universidad Europea de Madrid
• Director General. BBVA Seguros España y Portugal
Moreno Gamazo, Fernando Pablo
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid
• Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. Universidad Complutense de Madrid
• Inspector de Seguros del Estado
• Técnico de Hacienda del Estado (Excedente)
• Técnico de Auditoria y Contabilidad del Estado (Excedente)
• Inspector Jefe de Unidad en la Subdirección General de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Ministerio de Economía y Hacienda
Orza Rodríguez, Ana Claudia
• Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras. Universidad de Buenos Aires
• Consultor Senior-Práctica de Seguros de Vida. Towers Watson
Parra Zamorano, Sergio
• Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. Universidad de Alcalá de Henares
• Diplomado en Estadística. Universidad Complutense de Madrid
• Máster en Bolsa y Mercados Financieros. IEB
• Senior Fixed Income Sales. Banco Sabadell
Pastor Infantes, Elisabeth
• Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras. Universidad Carlos III
• Máster en Dirección Aseguradora. ICEA
• Responsable de Capital Económico. AXA
Pérez Cuellos, Flor
• Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Actuariales y Financieras. Universidad Carlos III
• Consultor-Práctica de Seguros Generales. Towers Watson Rodríguez Burrieza, David
• Licenciado en Ciencas Actuariales y Financieras. Universidad Pontificia de Comillas
• Programa Avanzado de Especialización en Control del Riesgo. IEB
• Responsable ALM. AXA
Salas Martín, Rosa
• Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Actuariales y Financieras. Universidad Pontificia de Comillas
• Profesora en la Licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras. Universidad Pontificia de Comillas
• Consultor Senior- Práctica de Seguros de Vida. Towers Watson
Vicente Alonso, Sonia
• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid
• Certified in Risk Management Assurance , CRMA, IIA
• Doctorado en Economía aplicada. UNED
• Máster en Gestión y Auditoría medioambiental. Instituto de Investigaciones Ecológicas (INIECO)
• Máster en Asesoría Fiscal. Escuela Internacional Negocios (CEREM)
• Directora de Auditoria y Control Interno en MUTUA MMT SEGUROS
• Coordinadora de la Comisión Técnica de Solvencia II. Instituto Auditores Internos (IAI)
• Miembro del grupo de trabajo de Solvencia. European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA)

El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Seguros. Aunque en principio está más específicamente dirigido al área de Riesgos, también es de sumo interés para todos aquellos profesionales del Sector que tienen vinculación con la rama financiera y actuarial (actuarios, analistas, controllers, suscriptores, etc.…) o el departamento de inversiones de la Compañía (gestores de las carteras de Renta Fija y Renta Variable, etc.…).

Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado el impreso de admisión.

Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB.

Coste

El importe de la matrícula es de 5.750 Euros, que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB

BECAS FUNDACIÓN MAPFRE PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL (2016 -2017)

¿Cuál es objetivo de estas becas?
Estas becas tienen como objetivo facilitar a titulados universitarios un periodo de formación de postgrado en Universidades e Instituciones españolas, para especializarse en temas relacionados con el Área de Seguro y Previsión Social.
Para esta convocatoria, la FUNDACIÓN MAPFRE destina 150.000€.
Los becarios no españoles que residan en el extranjero estarán cubiertos por un seguro de enfermedad y accidentes que será contratado por la FUNDACIÓN MAPFRE durante el período que dure la beca.
No podrán participar en esta convocatoria los empleados en nómina de cualquiera de las empresas del Grupo MAPFRE.
Requisitos de los solicitantes:
– Nacionalidad: Los solicitantes podrán tener cualquier nacionalidad, si bien, los extranjeros residentes en España deberán acreditar el Número de Identidad de Extranjero (NIE).
– Estudios cursados
Pueden solicitar una beca los graduados universitarios, diplomados, licenciados y titulados superiores que hayan cursado estudios en universidades o centros de enseñanza superior en España o en sus respectivos países de origen.

Importe de las Becas y proceso de admisión
Las becas de la FUNDACIÓN MAPFRE pueden cubrir la totalidad del importe del Programa Directivo GREA®, ello dependerá de la valía de cada candidato y el resultado del proceso de selección.
Los interesados tienen que seguir los siguientes pasos:
1. Enviar Currículum Vitae actualizado al correo aa.administracion@ieb.es y realizar una entrevista con el Coordinador del Programa Directivo (previa cita) hasta el 19 de septiembre de 2016. Es indispensable poner en el asunto del correo electrónico “Becas MAPFRE GREA 2017”
2. Aplicar a la beca FUNDACIÓN MAPFRE. Solo los candidatos preseleccionados por el IEB participarán en un proceso interno de selección definitivo por parte de la FUNDACIÓN MAPFRE que se llevará a cabo antes del 23 de septiembre de 2016.
Si quiere obtener más información del Programa Directivo GREA® y de las becas de la FUNDACIÓN MAPFRE, por favor contacte con Ana Alonso al correo: aa.administracion@ieb.es

info admisiones

  • Fecha inicio: 1/02/2017
  • Horario: M, X, J de 19'00 a 22'00h
  • Duración: 243 horas
  • Idioma: Español

Agenda

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