Análisis Técnico y Cuantitativo


El grado de sofisticación alcanzado por los mercados financieros a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de las herramientas de análisis y predicción de mercado. En este sentido, el análisis gráfico y cuantitativo ha pasado a desempeñar un papel fundamental y se ha convertido en una herramienta clave para la toma de decisiones de mercado en el corto y medio plazo.Es este el motivo por el IEB, lanza una nueva edición del “Programa Avanzado de Especialización en Análisis Técnico y Cuantitativo”, cuyo objetivo es el de profundizar en el conocimiento y manejo de las principales herramientas del análisis gráfico, incidiendo de forma especial en su implantación en los mercados financieros, así como la introducción al uso de Sistemas Automáticos de Trading y la aplicación del Análisis Técnico a la operativa con derivados.Se trata en definitiva del primer programa de larga duración específicamente centrado en este tipo de técnicas de los mercados, por lo que constituye una apuesta sin precedentes dentro de formación financiera en España.

El Programa se inicia con una introducción en la que se estudian los puntos esenciales de la Teoría de Dow, se analizan los diferentes tipos de gráficos más conocidos en los mercados, así como la utilidad de los soportes, resistencias, líneas de tendencias y canales en la toma de decisiones de inversión. Posteriormente, se estudiarán otras figuras tales como figuras de vuelta, de continuación, además de las Ondas de Elliot, para continuar con otras áreas de gran importancia dentro del Análisis Técnico como son el volumen e interés abierto, los huecos, los indicadores técnicos, los métodos tendenciales y los osciladores. Más adelante, el Programa se adentra en el estudio de los indicadores técnicos de volatilidad y en la aplicabilidad, eficiencia y utilización de los Sistemas Automáticos de Trading. Por último, se estudiará de qué forma el Análisis Técnico puede ser utilizado como técnica de predicción en los mercados de Productos Derivados, así como la importancia del Control del Riesgo en el análisis de Series Cuantitativas. La complementariedad del Análisis Técnico y el Mercado de Productos Derivados, quedará perfectamente plasmada a través de varios ejercicios prácticos con estrategias concretas sobre diferentes tipos de Productos Derivados. A lo largo del Programa se realizarán prácticas de Trading Intradiario en el Mercado Americano, utilizando para ello diferentes tipos de “software” especializados que trabajan en tiempo real.

Información General

La duración aproximada del programa es de 108 horas lectivas, 2/3 tardes por semana en horario de 19:00 a 22:00 horas, desde el 17 de octubre de 2016 hasta el 6 de marzo de 2017.

Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma.

I. CONCEPTOS ESTADÍSTICOS
- Medidas de Tendencia:
- Medidas de Dispersión:
- Cálculo de la volatilidad de una acción:
- Rentabilidad y riesgo de una cartera.
- Las distribuciones de probabilidad de la variable rentabilidad y contrastes
- La correlación y la cartera

II. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO Y CUANTITATIVO
- Introducción.
- Definición del Análisis Técnico.
- Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.

III. TEORÍA DE DOW.
- Historia.
- Indice de Dow.
- Principios básicos.
- Uso de la Teoría de Dow.
- Defectos de la Teoría de Dow.

IV. ANÁLISIS GRÁFICO. TIPOS DE GRÁFICOS
- Construcción de un Gráfico.
- Tipos de gráficos
- Intervalos de tiempo

V. VOLUMEN, INTERÉS ABIERTO Y GAPS
- Introducción.
- Concepto e interpretación del Volumen.
- Concepto e interpretación del Interés Abierto
- Volumen e Interés abierto como indicadores

VI. SOPORTES Y RESISTENCIAS
- Definición de Soporte.
- Definición de Resistencia.
- Inversión de sus papeles.
- Criterio de penetración y filtros.
- Los números redondos como soporte y resistencia.
- Psicología del soporte y resistencia.

VII. LÍNEAS DE TENDENCIA Y CANALES
- Línea de Tendencia
- Canales

VIII. FIGURAS DE VUELTA
- Definición.
- Hombro Cabeza y Hombro.
- Suelos y Techos Dobles.
- Suelos y Techos Triples.
- Suelos y Techos Redondeados.
- Suelos y Techos en forma de “V”.
- Vueltas en “un día”.

IX. FIGURAS DE CONTINUACIÓN
- Definición.
- Triángulos:
- Formación de ensanchamiento:
- Banderas y Gallardetes.
- Cuñas.
- Rectángulos.
- Hombro, Cabeza y Hombro de continuación.

X. ONDAS DE ELLIOT
- Principios básicos.
- Base teórica.
- Características de las Ondas y extensión de las mismas.
- Fallo de Ondas.
- Ondas correctivas y su clasificación.
- Números de Fibonacci.
- Porcentajes de retroceso de Fibonacci.
- Regla de la alternancia.
- Canalización de las Ondas.
- Triángulos.

XI. INDICADORES TÉCNICOS
- Medias móviles
- Parabólico.
- Líneas de regresión.

XII. OSCILADORES
- Tipos de Osciladores
- Filtros.
- Operativa con Osciladores
- Chartismo en Osciladores.

XIII. INDICADORES DE VOLATILIDAD
- Una variable fundamental: La Volatilidad.
- Análisis de la volatilidad.
- La Volatilidad como un indicador técnico
- Casos prácticos

XIV. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING
- Transformar la intuición subjetiva en un método objetivo de análisis
- Elementos de un sistema de trading
- Introducción a los conceptos básicos de la programación en cualquier lenguaje
- Construcción de un Sistema Básico con pseudocódigo
- Lectura y análisis básico de resultados
- Optimización de un sistema
- “Money Management”

XV. HERRAMIENTAS ON-LINE
- Principales portales
- Noticias
- Software On-line de análisis técnico
- Funcionamiento y aplicabilidad

XVI. “MARKET PROFILE”
- Formación del gráfico.
- Conceptos básicos
- Tipos de Apertura.
- Áreas de valor como Soportes / Resistencias.
- Clases de días.
- Operativa y aplicaciones para el trading.
- Nuevos desarrollos del Market Profile

XVII. INTRODUCCIÓN A LA OPERATIVA INTRADIARIA (PARTE I)
- Tipos de Mercado.
- Aversión al riesgo.
- Elaboración de un método.
- Colocación de Stops (Pérdida y Beneficio).
- Escenarios intradiarios.

XVIII. INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES Y FUTUROS FINANCIEROS
- Los mercados de futuros
- Nociones sobre opciones financieras
- Estrategias con opciones financieras en relación a las circunstancias del mercado

XIX. INDICADORES DE SENTIMIENTO. PSICOLOGÍA DEL OPERADOR
- Teoría de la opinión contraria.
- Análisis de las noticias.
- Fibonacci y el comportamiento humano.
- El espacio y el tiempo según WD. Gann.
- Proyección de máximos y mínimos diarios.
- Análisis horario de la sesión.

XX. “SPREADS” Y ARBITRAJES
- Concepto.
- Diferencia entre “spreads” y arbitrajes.
- Operativa con “Spreads”
- Oportunidades de arbitraje.
- Diferencia de riesgo entre ambos.
- “Spread” de volatilidad.

XXI. TRADING INTRADIARIO. (PARTE II)
- Selección del Subyacente para operar.
- Definición de riesgo – rentabilidad – plazo.
- Ordenes Stop.
- Filtros.
- Consideración del coste en la operativa.
- Campos temporales (5’, 15’, 30’, 60’, etc…).
- Elección de indicadores.
- Elección de osciladores.
- Elección de medias móviles.
- Disciplina operativa.
- Definición de entradas – salidas y fuera del mercado
- Estrategias operativas:

XXII. SESIONES PRÁCTICAS.
- Operativa en tiempo real con el Mercado Americano.

López Mora, Diego
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Málaga
• Máster en Asesoría Fiscal. INFOREM
• Máster en Gestión de Carteras. IEB, mención de honor
• Especialista en Análisis Técnico y Cuantitativo; Opciones y Futuros; Fusiones y Adquisiciones. IEB
• Miembro de European Financial Planning Association. EFPA
• Profesor de formación en abierto e in company. IEB
• Coordinador Académico del Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero. IEB
Alonso Barrios, Igor
• Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. UPV
• Máster en Dirección Aseguradora. ICEA
• Máster en Gestión de Carteras. IEB
• Programa Avanzado Especialización en Renta Fija. IEB
• CEO y Quantitative Portfolio Manager. Black Onyx Advisors EAFI. Systematic Trading Strategies for Hedge Funds & Absolute Return Products
Espín Díaz, Antonio
• Ingeniero Industrial. Universidad Politécnica de Madrid
• Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas. Universidad Abierta de Cataluña
• Ingeniero en Organización Industrial. Universidad Europea de Madrid
• Profesional Independiente
Vega Béjar, Narciso
• Licenciado en Ciencias çEconómicas. Universidad de Málaga
• Máster en Gestión de Carteras. IEB
• Programa Avanzado Especialización en Renta Fija. IEB
• SFDR Representative ( FCA UK ) /NASDAQ & NYSE Series 7/UK & European Equities Market (LSE)
• CIO. Black Onyx Advisors EAFI. Systematic Trading Strategies for Hedge Funds & Absolute Return Products

El IEB se reserva el derecho de modificar el claustro de profesores por fuerza mayor

El programa está dirigido a Operadores de Sociedades y Agencias de Valores, Gestores de Fondos de Inversión, Gestores de Fondos de Pensiones, Operadores de Tesorerias, Gestores de Banca Privada, Gestores interesados en el Trading Intradiario, “Traders” e Inversores Finales.

Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado impreso de admisión.

Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB.

Coste

El importe de la matrícula es de 3.300 Euros, que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.

info admisiones

  • Fecha inicio: 17/10/2016
  • Horario: L y M 19.00 a 22.00h
  • Duración: 108h
  • Idioma: Español

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