Master en Gestión de Carteras


Se trata del primer Programa Máster centrado de forma exclusiva en la Gestión de Carteras que se imparte en España y viene a satisfacer una demanda existente en el mercado español de profesionales con un elevado conocimiento técnico tanto de mercados como de instrumentos financieros. Además, el Programa no sólo aborda con detalle las características de aquellos activos más tradicionalmente utilizados por los gestores (renta fija, renta variable, etc.), sino que describe y profundiza en el estudio de todo tipo de productos al alcance del inversor final (fondos inmobiliarios, de capital riesgo, de titulización hipotecaria, de rentabilidad garantizada, productos estructurados de segunda generación, fondos de Inversión libre etc.).

La metodología del Programa Máster en Gestión de Carteras está basada en que todos los asistentes al mismo comprendan, de manera eminentemente práctica, los principales métodos de gestión que en la actualidad utilizan los profesionales del sector (gestores de fondos de inversión, de fondos de pensiones, gestores de carteras institucionales, de banca privada, etc.).En este sentido, a medida que se vayan cubriendo los diferentes apartados del Programa Máster, los alumnos irán aplicando las diferentes técnicas aprendidas a ejemplos del mercado real (tanto en mercados de renta variable, como en mercados de renta fija y de divisas). Además, el Programa hará especial énfasis en que todos los asistentes comprendan adecuadamente el funcionamiento de los productos derivados, así como su enorme utilidad para la gestión de carteras y la mitigación de riesgos de las mismas.

La metodología del Programa Máster se complementa con la Simulación de Gestión de Carteras, la cual, y como se explicará en el apartado correspondiente, representa una extraordinaria oportunidad para que todos los alumnos del Máster puedan experimentar lo que significa enfrentarse a los mercados financieros con el objetivo de poder batirlos. Para ello, contarán con las herramientas más sofisticadas a través del Simulador Online, que les permitirá invertir de forma “ficticia” a través de internet en diferentes mercados financieros internacionales y poder gestionar dichas posiciones en tiempo real; este aspecto permitirá tener una percepción instantánea de sus beneficios y pérdidas, así como de los riesgos que se asumen en cada momento con la gestión de carteras.

BBVA Asset Management ha puesto marcha la V Edición de la Beca BBVA AM en Gestión de Activos. Se trata de un programa que ofrece 1 Beca Total que cubre el 100% de la matrícula del Máster del IEB en Gestión de Carteras, para el candidato que mejor puntuación global obtenga en el proceso de selección. La entidad también ofrece un máximo de hasta 10 Becas Parciales que cubrirán el 50% del importe de la matrícula para los siguientes candidatos con mejor puntuación global en el proceso de selección.El proceso para solicitar estas becas estará abierto hasta el próximo 3 de octubre. Los interesados deben inscribirse en la oferta de empleo “V edición programa de Becas en BBVA Asset Management” en la dirección www.becasbbvaam.com adjuntando su CV y su expediente académico

El Programa Máster en Gestión de Carteras se desarrollará en las instalaciones del IEB. Dicho Programa arranca, en su primer Módulo con un estudio pormenorizado de las herramientas de que dispone el gestor a la hora de tomar decisiones de inversión y tras una introducción en la que se repasan todos aquellos conceptos matemáticos y estadísticos
imprescindibles, el Programa Máster se adentra en el estudio particular de las herramientas de gestión más utilizadas (análisis macroeconómico, gestión fundamental, análisis técnico y cuantitativo⁄) junto a las teorías básicas en las que se fundamenta la gestión tradicional de carteras (CAPM, ATP). Además, se introduce como materia fundamental la
Ética, base fundamental de la toma de cualquier decisión en el mundo de la gestión de carteras.En el Módulo segundo se abordan, de forma más concreta, los aspectos específicos referentes a la gestión de carteras en renta variable, renta fija, swaps, divisas y materias primas, además de introducir los productos derivados, tanto de renta fija como de renta variable, como un elemento clave para llevar a cabo tanto una gestión dinámica, como una adecuada gestión de riesgos. Por último, junto a temas más específicos de gran actualidad, tales como la Titulización de Activos, se estudian aspectos de Performance Attribution, como vía de evaluación de los resultados obtenidos en la gestión.El tercer Módulo está dedicado, de forma específica, al Control del Riesgo en la Gestión de Carteras, tanto a través de una detallada disección de los tipos de riesgos asumidos a la hora de gestionar, como, de forma específica, mediante la presentación de las metodologías más conocidas en este campo, en especial el Value at Risk.En el cuarto Módulo se da especial importancia a la Gestión Alternativa, que ha irrumpido con fuerza en el mundo de la gestión últimamente, con una particular atención a la industria y gestión de Hedge Funds, junto al novedoso High Frequency Trading, desarrollado en los últimos años.El quinto Modulo se dedica por completo al estudio de las Instituciones de Inversión Colectiva; desde la descripción de los tipos de vehículos legales disponibles, tanto en España como en Europa, hasta la definición de su marco legal y comercial, pasando por los ETFs y los Fondos Inmobiliarios.Por último, el programa se completa, en el Modulo 6, con un amplio detalle sobre la Gestión Patrimonial y Contable, incluyendo apuntes sobre Gestión de Banca Privada, Fiscalidad y Contabilidad; y, como colofón, la teoría del Behavioral Finance, determinante del comportamiento último de los inversores.
PLAN DE ESTUDIOS

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS
1. Matemática de los Instrumentos Financieros
1.1. Valor Temporal del dinero
1.2. Leyes Financieras de Capitalización y Descuento
1.3. Rentas Financieras
1.4. Tipos de Interés
2. Estadística de los Instrumentos Financieros
2.1. Introducción
2.2. Estadística Descriptiva
2.3. Procesos Estocásticos
2.4. Aplicación de la Estadística Descriptiva a las Finanzas
2.5. Distribuciones de Probabilidad
3. Análisis Macroeconómico y de Coyuntura
3.1. Fundamentos Macroeconómicos
3.2. Análisis de los Principales Indicadores de Coyuntura
3.3. Teoría de Ciclos
3.4. Predicción de las Principales Variables Económicas
4. Análisis Técnico
4.1. Teoría de Dow
4.2. Hipótesis de Mercado Eficiente
4.3. Gráficos
4.4. Horizontes o campos temporales
4.5. Escalas Aritméticas o Logarítmicas
4.6. Volumen
4.7. Huecos en los precios o GAPS
4.8. Líneas de Tendencia y Canales
4.9. Soportes y Resistencias
4.10. Figuras de Precio, de Vuelta y de Continuación
5. Modelos de Valoración de Activos
5.1. Principio de Diversificación
5.2. Creación de una Frontera Eficiente de Activos Financieros
5.3. Modelo de “Capital Asset Pricing Model” (CAPM)
5.4. Modelo de “Arbitraje Pricing Theory” (APT)
5.5. Ventajas y Limitaciones de los Modelos de Valoración de Activos
6. Análisis Cuantitativo
6.1. Riesgo: introducción y definiciones
6.2 El riesgo absoluto
6.3 El riesgo relativo
6.4 Riesgo de una cartera
7. Ética en los Mercados Financieros
GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA VARIABLE
1. Gestión de Carteras de Renta Variable
1.1. Análisis Fundamental y Valoración de Empresas
1.1.1. Principales Métodos de Valoración de Empresas: DCF
• La parte operativa de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
• Depreciación de activos productivos
• Fondo de Maniobra operativo
• Fondos Propios y cuentas relacionadas
1.1.2. Principales Ratios Financieros
• Ratios de Equity
• Ratios Valor de Empresa
• Ratios Dinámicos
• Ratios Financieros
• Ratios de Rentabilidad
• Estructuras de capital complejas
1.1.3. Análisis Sectorial
• Valoración de compañías del sector “Utilities”
• Valoración de compañías del sector Telecomunicaciones
• Valoración de compañías del sector Internet
• Valoración de compañías del sector Construcción
1.1.4. Determinación de Precios Objetivos
1.2. Performance Attribution
1.2.1. Medidas de rentabilidad
1.2.2. La medición del resultado
1.2.3. El Performance Attribution
1.2.4. Exposición al riesgo de cambio
1.2.5. Ratios de Performance
1.2.6. Ratios Rentabilidad vs Riesgo
1.2.7. Análisis de Competencia
2. El Uso de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras
2.1. Futuros y Forwards
2.2. Opciones
2.3. Valoración Teórica de una Opción
2.4. Volatilidad
2.5. Análisis de las Derivadas en una Opción
2.6. Paridad entre las Opciones Call y Put
2.7. Estrategia de los Productos Derivados
2.8. Otras estrategias de los Productos Derivados
2.9. Opciones Exóticas
2.10. Aplicaciones de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras de
Renta Variable
GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA
1. Gestión de Carteras de Renta Fija
1.1. Definición y concepto
1.2. Tipología de Activos según la forma del Rendimiento
1.3. Emisiones de Deuda Pública
1.3.1. Letras del Tesoro
1.3.2. Bonos y Obligaciones
1.3.3. Strips
1.4. Tipología de Activos según Rendimiento y Amortización
1.5. Tipología de Activos según Exigibilidad de la Deuda
1.6. Mercados de Renta Fija
1.6.1. Mercado Primario
1.6.2. Mercado Secundario
1.7. Aspectos Técnicos de la Renta Fija
1.7.1. Relación Rentabilidad – Precio
1.7.2. Variaciones de Rentabilidad y Precio
1.7.3. Duración
1.7.4. Duración Modificada
1.7.5. Sensibilidad
1.7.6. Convexidad
1.8. Principios de Cobertura
2. Futuros sobre Tipos de Interés a Corto Plazo
2.1. Introducción
2.1.1. Tipos de interés
2.1.2. Futuros
2.1.3. Tipos de referencia
2.1.4. Strips con Futuros sobre Euribor 3 meses
2.1.5. Ejercicio de especulación
2.1.6. Ejercicio de cobertura
2.1.7. Activo Subyacente- Derivado (FRA)
3. Integración de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras
3.1. Estrategias alcistas
3.2. Estrategias bajistas
3.3. Estrategias de volatilidad
3.4. Técnicas de gestión con principal garantizado
3.4.1. Option based portfolio insurance (OBPI)
3.4. 2. Constant proportion portfolio insurance (CPPI)
4. Futuros sobre Tipos de Interés a Largo Plazo
4.1. Introducción
4.2. Cotización de bonos a plazo
4.3. Bono nocional
4.4. Cesta de entregables
4.5. Futuro sobre bono nocional
4.6. Cotización del futuro
4.7. Repo implícito
5. Introducción al Funcionamiento y Valoración de Swaps
5.1. Los SWAPS de tipo de interés (IRS)
5.2. Los SWAPS de divisas
5.3. Estrategias y gestión de carteras de SWAPS
5.4. Equity Swaps
6. Opciones OTCs sobre Tipos de Interés
6.1. Introducción
6.2. Peculiaridades de la valoración de opciones OTCs. sobre tipos de interés
6.3. Opciones sobreTipo de Interés
6.3.1. Caps / Floors
6.3.2. Collars
6.3.3. Swaptions
7. Credit Default Swaps
7.1. Introducción
7.2. Descripción del mercado y cotización de CDS
7.3. Particularidades de la valoración de CDS
7.4 Concepto y Metodología del CVA
OTROS ACTIVOS GESTIONABLES
1. Titulización de Activos
1.1. Titulizaciones. Definición y características
1.2. Otros instrumentos
1.3. Productos derivados
2. Mercado de Divisas
2.1. Descripción y funcionamiento del Mercado de Divisas
2.2. Derivados sobre Divisas
2.3. Gestión de carteras de Divisas
3. El Control del Riesgo en la Gestión de Carteras
3.1. Introducción
3.2. Tipos de Riesgos
3.3. Metodología “Value-at-Risk”
3.4. Basilea: Aspectos Regulatorios
4. Mercado de Commodities
4.1. Introducción
4.2. La curva forward
4.3. Futuros, forwards y swaps
4.5. Opciones sobre commodities
4.6. Inversión en Materias Primas
GESTIÓN ALTERNATIVA
1. Introducción y Definición
2. Los Riesgos más significativos de los Hedge Funds
3. Las Estrategias de hedge
4. Formas de invertir en Hedge Funds
5. El proceso de auditoría global o due diligence sobre un Hedge Fund
6. High Frecuency Trading (HFT)
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
1. Tipología de las Instituciones de Inversión Colectiva
2. Marco Legal y Comercial
3. Aspectos Económicos
4. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva
6. ETFs
7. Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
GESTIÓN PATRIMONIAL, FISCALIDAD Y “BEHAVIORAL FINANCE”
1. Gestión de Banca Privada
2. Fiscalidad
3. Introducción al “Behavioral Finance”

El Cuadro Docente de IEB está compuesto de forma exclusiva por profesionales con una dilatada experiencia y una contrastada capacidad docente. Desde sus inicios, el Centro ha venido ampliando progresivamente el número de miembros de su Cuadro Docente, que en la actualidad está compuesto por más de 400 profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de las finanzas.
DIRECTOR DEL MÁSTER
Luis Megías
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. CUNEF.
• Master en Gestión de Carteras por el IEB.
• Responsable de BBVA Asset Management para Europa
SUBDIRECTORA DEL MÁSTER
Ana Guzmán
• Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. CUNEF.
• Máster en Gestión de Carteras. IEB.
• Chartered European Financial Analyst. CEFA.
• Responsable de la oficina de representación para Iberia (España, Andorra, Portugal)  DEKABANK España.

 

Bejar Biddlecombe, Adrian
• Premio Extraordinario de Licenciatura en Matemáticas. Universidad Complutense de Madrid
• Máster Executive en Finanzas Cuantitativas. AFI
• Programa de Desarrollo Directivo. Universidad de Deusto
• European Financial Advisor (EFA)
• Especialista en Mercado de Capitales, Bankinter
Bellido Alonso-Carriazo, Juan
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Comercial de Deusto
• Master en Opciones y Futuros Financieros. IEB
• Chartered Financial Analyst. CFA
• Chartered Alternative Investment Analyst. CAIA
• Financial Risk Manager. FRM
• Global Markets Risk Unit. BBVA
Cuesta Diego, Pablo
• Ingeniero Superior en Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid
• Máster Executive en Economía y Dirección de Empresas. IESE
• Máster Executive en Finanzas Cuantitativas. AFI.
• Executive Director, CVA Desk. Santander

Daniel O Davoren, Santiago
• Ingeniero Industrial. Universidad Politécnica de Madrid.
• MBA. IESE Business School.Daniel O Davoren, Santiago
• Ingeniero Industrial. Universidad Politécnica de Madrid.
• MBA. IESE Business School.
• Chartered Financial Analyst (CFA).
• Director de Asesoramiento. Deutsche Bank.
de Heredia y Díaz del Riquero, Tomás
• Licenciado en Ciencias Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.
• Programa de Desarrollo Directivo (PDD). IESE Business School.
• Chartered Financial Analyst (CFA).
• Socio Corporate. Deloitte
Domingo Folgado, Javier
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Valencia.
• Máster en Gestión de Carteras. IEB.
• Responsable de Gestión de Carteras de Renta Fija. Bankia.
Fernández Herraiz, Carlos
• Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad de La Coruña.
• Máster en Mercados Financieros. Universidad de La Coruña.
• Responsable de Análisis de Fondos. Inversis Banco.
Fernández González, Javier
• Bachelor in Business Administration. College of William and Mary, Williamsburg, VA (EE.UU.).
• MBA. IESE Business School.
• Chartered Financial Analyst (CFA).
• Sales Manager, Global Wealth and Investment Management. Merrill Lynch.
Gil Flores, Óscar
• Licenciado en Matemáticas. Universidad Autónoma de Barcelona. Financial Risk Manager (FRM)
• Chartered Financial Analyst (CFA).
• Executive Director of Quants & Technology, Global Markets Risk Unit. BBVA.
González Peralta, Óscar
• Ingeniero de Telecomunicaciones. Universidad de Zaragoza.
• Executive MBA. IESE Business School-Universidad de Navarra.
• Doctorando Cultura y Gobierno de las Organizaciones. Universidad de Navarra.
• Profesor del Departamento de Business Ethics. IESE Business
• School-Universidad de Navarra.
• Socio Director. OMINE.
• Director Territorial. IBERTASA.
Hurtado Coll, Rafael
• Doctor en Economía. Universidad San Pablo-CEU.
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
• Universidad San Pablo-CEU,
• Executive MBA. IESE Business School.
• Director de Inversiones. Popular Gestión SGIIC.
Knop Muszynski, Roberto
• Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad Autónoma de Madrid.
• Director General de Riesgos. SAREB.
Lizán Fernández, Javier Andrés
• Licenciado en Ciencias Económicas.CUNEF.
• Programa Avanzado de Opciones y Futuros Financieros. IEB.
• Director de la Unidad de Minoristas. Grupo Santander.
López Valle, Francisco Javier
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Europea de Madrid.
• Máster en Mercados Financieros. Escuela de Negocios-CEU.
• Director de Estructuración. Tesorería. Banco Sabadell.
Majadas San José, Jose María
• Diplomatura en Formación Bancaria. CUNEF.
• Máster en Dirección Financiera. IDE.
• Responsable de Productos Derivados sobre Divisas. Tesorería. Grupo Popular.
Manero Jarnés, Rodrigo
• Ingeniero de Telecomunciaciones. Universidad Simón Bolívar. Caracas.
• MBA. Instituto de Estudios Superiores de la Administración de Caracas (IESA).
• Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Universidad Autónoma de Madrid.
• Executive Director, Productos Listados y Mercados Secundarios. Banco Santander.
Martínez Campuzano, José Luis
• Licenciado en Hacienda Pública. Universidad Autónoma de Madrid.
• Estudios de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid.
• Miembro del Observatorio del Banco Central Europeo. Estratega Jefe. Citibank España.
Martínez Sánchez, Francisca
• Licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas. Universidad Carlos III. Madrid.
• Programa Avanzado de Especialización en Control del Riesgo. IEB.
• Responsable de Metodologías de Riesgo. CECABANK.
Mata Ramírez, Francisco
• Operador de Renta Fija TRESSIS. Sociedad de Valores.
Merino Espuelas, Juan Ignacio
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Valladolid.
• Máster en Distribución Comercial. Universidad de Valladolid.
• Profesor del Departamento de Economía Aplicada. Universidad Carlos III. Madrid.
• Analista Senior de Performance & Attribution Analysis. Santander Asset Management.
Míguez Martín, Sergio
• Licenciado en Drecho y en Ciencias Económicas y Empresariales.
• Universidad Pontificia de Comillas.
• Máster en Gestión de Carteras. IEB.
• Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) y Financial Risk Manager(FRM).
• Director del Programa Directivo Inversiones Alternativas- CAIA. IEB.
• Co-Presidente de CAIA Iberia Chapter.
• Director. Lazard Wealth Management Spain.
Moreno de Tejada Clemente de Diego, Alberto
• Licenciado en Derecho. UNED
• Bachelor in Business Administration Saint Louis University (US)
• MBA. European University(BEL)
• Abogado y Consultor en Etica y Cumplimiento en las Organizaciones.
• Socio de ONE&ONLY
Pérez -Coca Crespo, Cristina
• Licenciada en Derecho. Universidad San Pablo CEU.
• Asesor Fiscal y Patrimonial. Banco Urquijo.
Ruiz Poveda, Alfonso
• Ingeniero Industrial. ICAI Escuela Técnica Superior de Ingenieria. Universidad de Comillas.
• Commodities Trader. Banco Santander.
Sanchez de Lamadrid Folguera, Luis
• Bachelor Degree in Business Administration. European University.
• Máster en Finanzas. Universidad Pontificia de Comillas.
• Executive MBA. IE Business School.
• Director General de Banca Privada. Pictet &Cie.
Valcarce Corchero, Marina
• Licenciado en Económicas. Universidad de Sevilla.
• Máster en Mercados Financieros. Escuela de Negocios.CEU.
• Executive Director. Responsible Link Desk -Fx Rates Derivatives. Grupo Santander

El Master Especializado en Gestión de Carteras tiene una duración de 504 horas lectivas.

El Máster dará comienzo el 20 de enero de 2.017 hasta el 27 de enero de 2.018.

El Horario en el que se imparten las clases es:
* Viernes, de 18:00 a 22:00 horas
* Sábados de 9:00 a 14:00 horas

BIBLIOTECA. ACCESO A BASES DE DATOS:

El IEB cuenta con una Sala de Estudio en la que los alumnos pueden consultar todos los manuales y textos necesarios para servir de apoyo y ampliación de las materia impartidas.

Asimismo, los alumnos del Máster disponen de libre acceso a la Biblioteca de la Bolsa de Madrid -con más de 11.000 volúmenes en materias financieras, económicas y jurídicas-, en virtud del patrocinio que esta institución presta al IEB.

Para las consultas jurídicas el IEB cuenta con una Base de Datos informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.

Para las consultas financieras, los alumnos del IEB tienen a su disposición los servicios de Visual Trader e Infobolsa, a los cuales acceden a través de ordenador. Se trata de unos servicios de difusión de información económico-financiera, que proporciona toda la información necesaria para el seguimiento de los mercados de renta variable, renta fija, derivados, divisas y monetarios, nacionales e internacionales. Todo ello complementado con noticias procedentes de las principales agencias de información.

AULAS DE INFORMÁTICA. SERVICIOS DE INTERNET:

El IEB dispone de aulas de informática, con más de 30 puestos para uso individual de los alumnos.

Para aquellos alumnos que lo precisen se podrán impartir clases específicas para su nivelación en informática.

Fuera de horarios de clase, los alumnos pueden utilizar los puestos de informática con acceso gratuito e ilimitado a Internet para usos académicos.

SISTEMA MULTIMEDIA DE IDIOMAS:

El IEB cuenta en sus instalaciones con los medios técnicos e informáticos, de acceso libre y gratuito para sus alumnos, para la práctica y aprendizaje de los idiomas inglés, francés y alemán.

Con el Objetivo de que el Programa Máster en Gestión de Carteras tenga un componente práctico y cercano a la realidad, para comprender mejor el funcionamiento de la gestión y/o control de riesgos de los activos financieros, se desarrollarán Simulaciones de “Portfolio Management” a través de una herramienta de Gestión online que permite a los alumnos gestionar, en tiempo real, carteras compuestas por multitud de activos, tanto de renta variable nacional e internacional como de productos derivados (Opciones y Futuros Financieros sobre diversos activos).

El acceso a la herramienta de Gestión se realiza desde cualquier ordenador que tenga conexión a Internet, lo que permite una monitorización permanente de los activos gestionados. El Simulador online cuenta con una base de datos de más de 1.500 activos, repartidos en un total de 15 mercados financieros, entre Europa y Estados Unidos.

La herramienta de Gestión está programada para facilitar el trabajo a los alumnos y para que todas las carteras tengan una medición homogénea. No obstante, el simulador permite además transferir abundante información a entornos de hojas de cálculo o bases de datos, de tal forma que los alumnos puedan crear sus propios mecanismos de control.

Las funciones que desempeña el simulador se inician con la visualización de la composición actual de la cartera, haciendo un análisis de sensibilidades en el caso de los productos derivados y ofreciendo toda la información necesaria para la realización de estrategias y coberturas. Por otra parte, el simulador lleva un control de todas las posiciones (cerradas y abiertas) y de la evolución de magnitudes de la cartera (inversión, valor de la misma, beneficio o pérdida, distribución de la inversión en contado, derivados, etc.) que muestran el comportamiento histórico de la misma frente al comportamiento del “Benchmark”, u objetivo a batir.

La aplicación está dotada de distintos modelos de valoración de opciones, gracias a los cuales se podrán realizar las valoraciones de los instrumentos derivados existentes en las carteras, ya que el sistema aporta todos los datos necesarios para su cálculo.

También se ha implementado un módulo de cálculo del riesgo global de la cartera mediante VaR (Value at Risk), teniendo en cuenta el efecto de las divisas en operaciones realizadas en activos financieros internacionales.

Todas las simulaciones están supervisadas por gestores profesionales, que asesoran a los alumnos en la toma de decisiones de inversión y desinversión, y realizan valoraciones sobre el comportamiento de las carteras, que habitualmente son gestionadas por equipos de alumnos.

ACCESO AL SIMULADOR ON LINE

Todas aquellas personas interesadas en cursar el Master Especializado en Gestión de Carteras deberán enviar a la sede del IEB (C/ Alfonso XI nº 6 – 28014 Madrid) la siguiente documentación:* Currículum Vitae actualizado
* Dos cartas de recomendación
* Expediente AcadémicoPosteriormente, cada candidato deberá realizar una entrevista personal con el Comité de Admisiones.

El coste del Master es de 18.500 Euros, e incluye los siguientes gastos derivados del viaje a la London School of Economics: académicos, billetes de avión, alojamiento y diploma de la LSE.El IEB proporciona un listado de Entidades Financieras que ofrecen condiciones económicas ventajosas de financiación.

Las empresas que envíen a dos a más personas a este Programa tendrán derecho a un descuento del 10% sobre el importe del mismo.

Con el objetivo de complementar la formación impartida en los Masters en “Auditoría Financiera y Riesgos”, “Corporate Finance y Banca de Inversiones”, “Gestión de Carteras” y “Opciones y Futuros Financieros” y en el Executive Master en Dirección de Entidades Financieras, IEB ha alcanzado un acuerdo con la LSE Executive Education a través del cual los alumnos de estos Programas recibirán clases en dicha Universidad a lo largo de una semana. Las clases serán impartidas en su mayor parte por prestigiosos profesionales provenientes de la city así como miembros del Claustro de Profesores de la LSE y su objetivo es el de permitir a los alumnos obtener una visión más internacional de las materias impartidas en los Programas Masters.

Por otra parte, también se realizará una visita a Londres, donde los alumnos visitarán algunas de las Entidades/Empresas más emblemáticas y radicadas en la City Londinense.

La London School of Economics and Political Science (LSE) es un centro de reconocimiento mundial para la enseñanza e investigación sobre toda clase de materias relacionadas con las ciencias económicas, sociales, y políticas. No hay ninguna otra institución universitaria tan global en el mundo, ni en el origen de sus alumnos y profesores, ni en el enfoque de su actividad. Desde su fundación, el objetivo de LSE ha sido el de convertirse en un auténtico laboratorio de las ciencias económicas y sociales, un lugar en el que se desarrollen las ideas, se analicen, se evalúen y se divulguen por todo el globo. LSE tiene más de 65.000 alumnos registrados en 195 países.

La LSE ocupa, desde hace años, los primeros puestos en los rankings del Times Higher Education Supplement, sólo por detrás de Harvard University y por delante de instituciones como Stanford University o el MIT.

Su biblioteca es la más grande del mundo en ciencias sociales. Fundada en 1896, también es conocida como la British Library de Ciencias Económicas y Políticas. Más del 95 por ciento de sus fondos bibliográficos están disponibles durante las horas de apertura. Sus 4 millones de volúmenes impresos se acomodan en 50 kilómetros de estanterías. Dispone de 1.600 puestos de estudio con 480 PCs conectados en red y 226 puntos de conexión para ordenadores portátiles. Cerca de 8.000 publicaciones electrónicas están disponibles online.

Situada en el corazón del Londres, la Escuela está enmarcada en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. A una corta distancia de los centros legal y financiero europeos, la LSE se encuentra en un auténtico cruce de caminos del debate internacional, fundamental para la identidad de la Escuela como institución orientada al exterior con una participación activa en los asuntos británicos, europeos y mundiales.

Pueden encontrarse graduados por la LSE en diversos puestos de responsabilidad en los sectores económico, empresarial, industrial, político, y social, y en organizaciones internacionales de todo el mundo. Entre los alumnos y el profesorado de la LSE se cuentan 13 Premios Nobel; 28 Jefes de Estado, y numerosas personalidades en puestos directivos de gobiernos de todo el mundo.

info admisiones

  • Fecha inicio: 20/01/2017
  • Horario: V 18'00-22'00 y S 9'00-14'00
  • Duración: 504 horas (12 meses)
  • Idioma: Español


Agenda

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