CURSO DE GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ Y ALM: Estrategia en el negocio bancario e impacto regulatorio


La gestión de activos y pasivos -Asset and Liability Management (ALM)- se ha convertido en los últimos años en un área estratégica dentro de las entidades financieras con el objetivo de maximizar o al menos dotar de estabilidad al margen financiero a corto y medio plazo. Adicionalmente, los participantes en el mercado cada vez conceden mayor importancia al margen financiero como indicador de la solvencia a corto y medio plazo y al valor económico como indicador de la estabilidad a largo plazo de las entidades. Por otro lado, las entidades supervisoras están incorporando el riesgo de tipo de interés de balance al conjunto de riesgos como susceptible de consumo de recursos propios de las entidades y así consta, de manera expresa, en el Acuerdo de Basilea III.Finalmente, la crisis financiera y las restricciones provocadas por la falta de liquidez en los mercados han puesto de manifiesto la importancia crítica del riesgo de liquidez en la Gestión Global del Riesgo para cualquier Entidad Financiera.
Todos estos retos obligan a la adopción de medidas extraordinarias en la medición y cobertura del riesgo de interés y de liquidez de balance, para lo que el conocimiento de la nueva regulación, de las técnicas de ALM y del Fund Transfer Pricing son imprescindibles. En esta línea, las técnicas de Fund Transfer Pricing son la base para el establecimiento de los modelos de fijación de precios en base a riesgos con los que marcar los umbrales mínimos de rentabilidad que contemplen todos los riesgos financieros asumidos por las Entidades Financieras.
Difundir el conocimiento en este tipo de riesgos, constituirá el objetivo fundamental del curso.
24 horas válidas para la Recertificación EFA®
El curso tiene un componente teórico que se ve complementado con diversos Casos Prácticos a lo largo del mismo.
En este sentido, se elaborarán varios casos prácticos que estarán centrados en aspectos tales como: operativa en derivados en la gestión de tesorería, estrategias para la gestión global de ALM, propuestas de inversión para un Comité de Activos y Pasivos, evaluación de la concentración de pasivo de una entidad financiera o el cálculo del Fund Transfer Pricing para operaciones de activos y pasivos.
1. RIESGO DE BALANCE (ALM)
• Objetivos de la Gestión de Activos/Pasivos
- Alcance del ALM
­     – Relevancia creciente de la gestión del ALM
• Identificación de los Tipos de Riesgo de BalanceRiesgo de Liquidez
­     – Riesgo Tipo de Interés
­     – Riesgo de Crédito
­     – Riesgo Divisa
­     – Conceptos matemáticos para análisis de carteras de ALM
• Gestión Tipos de Interés
­     – Estructuras de Tipos de Interés
­     – Estimación Margen Tipos de Interés
­     – Técnicas de medición de Riesgo de Tipos de Interés
­     – Coberturas y sensibilidades
• Gestión Riesgo de Crédito
­     – Metodología de Rating
­     – Impactos Basilea III
­     – Correlación global
• Gestión Riesgo Divisa
­     – Impactos evolución subyacente
­     – Coberturas y sensibilidades
• El Comité de Activos y Pasivos (COAP)
­     – Ámbito de aplicación
­     – Las cuestiones clave de la centralización y la descentralización
• Conclusiones
­     – Ámbito de aplicación
­     – Las cuestiones clave de la centralización y la descentralización
Caso Práctico 1
Estrategias para la Gestión Global de ALM en una entidad financiera. Se analizará el impacto de los conceptos teóricos tratados en el curso sobre el balance de una entidad financiera ante diversos escenarios, en base a la rentabilidad y riesgo potenciales.
Caso Práctico 2
Desarrollo de propuestas de Inversión/Financiación como miembro del Comité de Activos y Pasivos. El alumno formará parte como miembro activo, de una simulación del Comité de Activos y Pasivos de un banco. Asimismo, se verá inmerso en la toma de decisiones y evaluará sus impactos en el mundo financiero real.
Caso Práctico 3
Evaluación de la concentración del pasivo de una Entidad de Crédito, en términos de contraparte, productos financieros y divisas.
2. RIESGO DE LIQUIDEZ
• Concepto e importancia del riesgo de liquidez
• Precio de la liquidez
• Riesgo estructural del balance
• Interrelación entre el riesgo de liquidez y la solvencia
• Fuentes de financiación de ECA
­     – Acción comercial
­     – Mercado interbancario
­     – Cesión temporal de activos
­     – Venta de activos
­     – Financiación mayorista
­     – Titulización de activos
­     – Apelación al BCE
­     – Fondos Propios
• Herramientas de evaluación y medición del riesgo de liquidez
­     – Gap estático de vencimiento
­     – Gap dinámico de vencimiento
­     – Ratios e indicadores de liquidez
­     – Concentración de financiación
• Políticas de gestión y control del riesgo de liquidez
­     – Principios y recomendaciones del CSBB (2008)
­     – Estructura organizativa de la Entidad
­     – Límites operativos
­     – Señales de alertas
­     – Escenarios: condiciones normales y de crisis
­     – Plan de contingencias
­     – Debilidades más frecuentes
• Normativa aplicable
­     – Normativa española
­     – Estados reservados en materia de liquidez
­     – Basilea III
­     – Ratio de cobertura de liquidez
­     – Ratio de financiación estable
Caso Práctico 4
Análisis de la estructura de vencimientos del balance de una entidad de crédito, en relación con sus activos líquidos; determinación del periodo de supervivencia ante situaciones de stress; y establecimiento de un plan de contingencias para solventar las tensiones de liquidez.
Caso Práctico 5
Cálculo de los ratios de liquidez propuestos por Basilea III, a partir del balance de una entidad de crédito en el que se apliquen los factores correctores en función de la liquidez y estabilidad de las posiciones patrimoniales.
3. LIQUIDEZ Y REGULACION
• Significado regulatorio de Market Liquidity
­     – Conceptos de liquidez en Mercados Financieros
­     – Definiciones normativas: BIS, MiFID II, etc.
• Tendencias de Liquidez en Mercados Financieros
­     – Fixed Income
­     – Equity
• Impacto de las Reformas Regulatorias en la Liquidez Global
­     – Análisis norma por norma. Casos prácticos de negocios impactados
­     – Fragmentación de la Liquidez: Cross Border, Interregulatoria
• Impacto en Mercados Emergentes
Caso Práctico 6
Operativa en derivados en la gestión de tesorería. Nuevos requisitos de capital cuando la contrapartida es una Cámara de Compensación, otra entidad financiera o una filial del grupo. Interconexión entre distintas normativas con impacto en capital: EMIR y CRDIV.

4. FUND TRANSFER PRICING (FTP)
• Fundamentos y motivaciones en la implementación de un FTP
• Metodología de construcción de FTP’s
­     – Sencilla
­     – Múltiples
• Factores clave en la construcción de FTP’s Transferencia del Riesgo de Tipos de Interés
­     – Transferencia del Riesgo de Liquidez
­     – Costes Operacionales
­     – Costes de las Opcionalidades Explícitas e Implícitas
­     – Transferencia del Riesgo de Divisas
­     – Transferencia del Riesgo de Crédito
• Reglas de cálculo de las FTP’s
• Gestión de FTP’s y las Áreas Comerciales – Subvenciones
• Gestión de FTP’s y su relación con el Centro ALCO

Caso Práctico 7
Cálculo del Fund Transfer Pricing para operaciones de activo y pasivo: Préstamos (con ó sin colateral), Cuentas de Crédito, etc. Cuentas Corrientes (Productos sin vencimiento), Depósitos a plazo.

El Curso se impartirá del 23 de enero al 1 de marzo 2.017. Horario: de 19:00 a 22:00h
La duración del mismo es de 36 horas lectivas.

El Precio total del curso es de 850 euros

Cuenca Guevara, Miguel
• Licenciado en Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
• Master en Bolsa y Mercados Financieros, I.E.B
• Responsable de Regulación, Área Mercados Financieros. BBVA
Moreno Carnero, Raul
• Licenciado en Economía y Administración de Empresas. CEU. Universidad de Alcalá de Henares
• International Master in Business Administration (IMBA). Instituto de Empresa / UCLA
• Máster en Banca de Inversión y Mercado de Capitales. Escuela de Finanzas BBVA
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Director, Estrategia y Finanzas. BBVA
Mota Pizarro, Antonio
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Extremadura.
• Máster en Finanzas Cuantitativas. CIFF Business School.
• Máster en Finanzas. Universidad Carlos III de Madrid.
• Máster en Valoración de Empresas. CEF
• Programa de Desarrollo Directivo. PDD- IESE.
• Director Financiero. Globalcaja
Olmos Hernández, Rogelio
• Licenciado en Economía. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
• Máster en Análisis Económico y Financiero. Universidad Complutense de Madrid
• Máster en Finanzas Cuantitativas. Escuela de Finanzas Aplicadas
• Financial Risk Manager (FRM)
• Senior Manager. E & Y
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